Profil wolumenu jako narzędzie określające kluczowe poziomy rynku.
Chcąc wyjaśnić działanie wsparcia i oporu, poddamy analizie dwa kontrakty terminowe futures — ropę naftową oraz gaz ziemny.
Są to rynki cieszące się dużym zainteresowaniem, więc nie powinno być na nich kłopotów z płynnością.
kontrakty terminowe futures gaz ziemny
Powyższy obraz przedstawia trendy oraz linie wsparcia i oporu nakreślone na rynku kontraktów futures gazu ziemnego popularną, prostą metodą — poprzez odnalezienie poziomów cenowych, z których przebiciem rynek ma wyraźny problem.
Nie jest to sposób zły, jednak opiera się na obserwacji skutków, przy jednoczesnym zignorowaniu przyczyny, którą jest wolumen obrotowy.
Potrzebnych informacji udzieli nam wskaźnik volume profile, który odzwierciedla ilość zleceń przyjętych na danym poziomie cenowym.
Poziom wsparcia/oporu jest bowiem zakresem cen, którymi rynek nie był zainteresowany, uznając je za zbyt niskie lub zawyżone.
Przepływ pieniędzy w kolejnych sektorach
Kolejna grafika uwzględnia już profil wolumenu, który znajduje się po lewej stronie ekranu i za pomocą żółto-niebieskich, poziomych pasów przekazuje nam informacje o przepływie pieniędzy w kolejnych sektorach.
By określić wsparcie/opór, należy znaleźć najrzadziej wybierane poziomy - jest to jednak duże uproszczenie, szczegółowe objaśnienie działania i możliwych zastosowań profilu wolumenu znajdziesz w tym materiale.
Zastosowanie wsparcia i oporu w praktyce.
Prostym przykładem użycia profilu wolumenu w realnym handlu jest uważne obserwowanie sygnałów do otwarcia pozycji w rejonach o najniższych obrotach. W tym przypadku otrzymujemy je od wskaźnika Rainbow EMA, złożonego z występujących obok siebie średnich kroczących o różnych ustawieniach.
Grafika przedstawia sytuację, w której rynek oscyluje wokół poziomu o najwyższym wolumenie, "odbijając się" od najrzadziej handlowanych poziomów cen.
Proste sygnały kup/sprzedaj, występują tutaj w okolicach oznaczonych czerwoną i zieloną strzałką, a są nimi przecięcia średnich kroczących.
Przeprowadzone transakcje, jak pokazuje załączona grafika, zakończyłyby się powodzeniem, jednak warto zwrócić uwagę na poziom oznaczony kolorem błękitnym.
Był on potencjalną linią wsparcia, dlatego najbezpieczniej byłoby otworzyć pozycję po wyraźnym przebiciu jej przez cenę.
Jak podpowiada logika — zlecenia oczekujące take profit powinny zostać ustawione w zielonym prostokącie — na przeciwnym krańcu profilu.
